Em particular, um martingale 茅 uma sequ锚ncia de vari谩veis aleat贸rias (isto 茅, um processo estoc谩stico) para o qual, a qualquer 鈾ｏ笍 tempo espec铆fico na sequ锚ncia observada, a esperan莽a do pr贸ximo valor na sequ锚ncia 茅 igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 鈾ｏ笍 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
O movimento browniano parado 茅 um exemplo de martingale.
Ele pode modelar um jogo 鈾ｏ笍 de cara ou coroa com a possibilidade de fal锚ncia.
Em contraste, em um processo que n茫o 茅 um martingale, o valor 鈾ｏ笍 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.
Entretanto, o conhecimento 鈾ｏ笍 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 鈾ｏ笍 os eventos futuros.
