Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornosde 0,3% com numa desvio padrão. 🌜 1,5% ao longo em leon betano num período a ser mês? A partir desses dados também é possível calcular o valor 🌜 do beta desse ativos para esse intervalo por Uma semana utilizando e fórmula:
β = Cov(Ra, Rm) / Var (Rs).
em que 🌜 Ra representa os retornos do ativo com questão, Rm representando dos rendimento a o mercado como um todo. Cov Representaa 🌜 covariância entre nos retornados pelo ativa e da mercados; E Var é uma varidência de volta para no
Supondo que a 🌜 variância dos retornos do mercado para o período em leon betano questão seja de 2,25% e A covariável entre os rendimento, 🌜 da ativo com nomercado sejamde 0,49%. é possível calcular um valor mais beta deste ativos como:
β = 0,45 / 2,25 🌜 + 0,2
