Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer ❤️ tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado ❤️ o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
[7] Muito do desenvolvimento original da teoria foi feito por Joseph Leo Doob, ❤️ entre outros.
\}} { X n : n = 1 , 2 , 3 , ...
, X t {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...,X_{t}} .
O ❤️ conceito de um martingale parado leva a uma série de teoremas importantes, incluindo, por exemplo, o teorema da parada opcional, ❤️ que afirma que, sob certas condições, o valor esperado de um martingale em um tempo de parada é igual ao ❤️ seu valor inicial.
